TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SORUNLU KREDİLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

Abstract

Ticari bankalarin oncelikli gorevlerinden biri olan kredi verme islemi, kredilerin geri odenmemesi sonucu hem bankacilik sektorunu hem de domino etkisi ile reel sektoru olumsuz etkileyen bir sarmala donusmektedir. Sorunlu kredilerin ulke ekonomisindeki onemi acisindan, sorunun teshis edilerek, cozum onerileri uretebilmesi amaciyla, bu calismada Turk bankacilik sektorunde, 2008-2015 tarihleri arasinda faaliyetlerine kesintisiz devam eden 25 ticari bankanin sorunlu kredilerine sebep olan mikro (bankaya ozgu) ve makro (ekonomiye ozgu) degiskenler arastirilmistir. Analiz yontemi olarak dengeli statik panel veri analizi kullanilmistir. Analiz sonucunda, ilgili donemde Turk ticari bankalarindaki sorunlu krediler uzerinde istatistiki olarak anlamli olan makro degiskenler olarak; enflasyonun, issizlik oraninin, reel doviz kurunun, GSMH buyume hizinin, Euro bolgesine ait GSMH buyume hizinin ve BIST Endeksinin gosterilebilecegi, mikro degiskenler olarak da; reel efektif faiz oraninin, sermaye yeterlilik rasyosunun, tuketici kredilerinin payinin, mevduatin krediye donusum oraninin, personel giderlerinin aktiflere oraninin ve Banka Aktif/ Sektor Aktif Toplaminin (banka buyuklugu) gosterilecegi sonucuna ulasilmistir. Sorunlu krediler ile banka buyuklugunu temsil eden bir diger oran olan Banka Kredi/ Sektor Toplam Kredi orani ile Turk parasi kredilerinin payi, aktif ve oz sermaye karliligi arasinda istatistiki olarak anlamli bir iliski bulunamamistir.