MODEL INTERVENSI FUNGSI STEP UNTUK PERAMALAN HARGA SAHAM PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK DI MASA PANDEMI COVID-19

Abstract

Sektor industri penerbangan Indonesia mengalami dampak negatif yang cukup hebat akibat COVID-19. Hal tersebut membuat performa finansial maskapai-maskapai di Indonesia memburuk, terutama berimbas kepada merosotnya close price index industri penerbangan milik pemerintah, khususnya PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Model intervensi merupakan suatu model time series yang digunakan untuk memodelkan dan meramalkan data yang mengandung intervensi baik dari faktor internal maupun eksternal. data harga Adapun tujuan penelitian ini akan membahas mengenai model intervensi fungsi step untuk menentukan model terbaik dan meramalkan saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk periode berikutnya. Data yang digunakan adalah data harian close price index dari tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021. Berdasarkan penelitian ini diperoleh model intervensi fungsi step terbaik untuk data saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah model ARIMA (3,1,3) dengan orde intervensi b = 2, s = 0, dan r = 0. Pada penelitian menggunakan model tersebut didapatkan hasil peramalan data saham menggunakan model intervensi fungsi step \xa0yang berada dalam ambang batas 95% confidence interval dengan nilai peramalan Root Mean Square Error (RMSE) sebesar 5,02, artinya tingkat kesalahanya 5,02%.