SGF: Stop and Go Fibo – Estratégia Automatizada de Negociação no Mercado Financeiro Baseada nas Regressões de Fibonacci / SGF: Stop and Go Fibo - Automated Financial Market Trading Strategy Based on Fibonacci Regressions

Abstract

Este artigo descreve uma estrategia de negociacao automatizada para mercados financeiros volateis chamada Stop and Go Fibo (SGF). A estrategia proposta usa a tecnica de regressao de Fibonacci combinada com um metodo de monitoramento das tendencias de alta e baixa nos precos dos ativos para realizar transacoes de compra(venda) e reven da(recompra) toda vez que ocorre uma flutuacao significativa no ativo negociado. A base da estrategia SGF consiste em definir os precos de uma sequencia hierarquica de linhas de suporte e resistencia controladas pelos niveis de retracao da sequencia das razoes de Fibonacci. Esses niveis sao utilizados como precos de entrada e saida de negociacoes em funcao do cumprimento de um conjunto de regras quantitativas parametrizadas. Para avaliar o desempenho do robo que automatiza o metodo desenvolvido, introduzimos um conjunto de metricas altamente relevantes no contexto da aplicacao, e nao as teoricas usadas com frequencia. O estudo foi realizado com series diarias do preco de fechamento ajustado de acoes muito volateis (ASRT, IHT, SCX, CMT, MGI, CPS, DKS, ARKR e CPSS) de janeiro de 2011 a abril de 2021, baixadas do repositorio de financas do Yahoo. Sessenta por cento da serie foi usada para treinar o metodo e 40% para testar. O metodo foi treinado, calculando o valor otimizado de seus 5 parâmetros, usando duas metricas de desempenho: o lucro bruto (diferenca entre o ganho bruto e a perda bruta) e o fator de lucro (relacao entre o ganho bruto e a perda bruta). O alto desempenho operacional observado em acoes volateis sugere que a estrategia pode ser implementada para negociacao automatizada no mercado financeiro.