Domingo Morales González

La medida de divergencia de Kagan en el muestreo secuencial con procesos de Dirichlet

ResumenEn este trabajo se extiende la medida de divergencia de Kagan para establecer una medida de la información que una muestra aleatoria da acerca de un proceso de Dirichlet en su globalidad. Después de analizar algunas de sus propiedades, se obtiene la expresión que toma dicha medida entre las etapasn yn+1 del muestreo, y se estudian sus propiedades bayesianas. Finalmente, introducimos una regla de parada definida a partir de la información que se obtiene en el muestreo al pasar de una etapa a la siguiente.SummaryIn this paper the Kagan divergence measure is extended in order to establish a measure of the information that a random sample gives about a Dirichlet process as whole. After studying some of its properties, the expresión obtained in sampling from the stepn to the stepn+1 is given, and its bayesian properties are studied. We finish proving the «good behaviour» of a stopping rule defined on the basis of the information obtained in sampling when passing from a step to the following.