Florian Jarre

Barrieremethoden und primal — duale Verfahren

Wir betrachten wieder das Problem (9.1.1), (9.1.2)

Innere - Punkte - Methoden für Lineare Programme

\left( {P\prime } \right)\min \left\{ {f\left( x \right)| \leqslant f_i \left( x \right) \leqslant 0f\ddot ur1 \leqslant i \leqslant p,f_j \left( x \right) = 0f\ddot urp + 1 \leqslant j \leqslant m} \right\}

Global konvergente Verfahren

mit glatten Funktionen f, f i , f j ∈ C2 (ℝ n ) und nehmen an, dass (P′) eine Optimallosung x* besitzt.

Optimalitätsbedingungen für allgemeine Optimierungsprobleme

Wir betrachten wieder das Problem (10.0.1), d.h.

Direkte Suchverfahren bei mehreren Variablen

minimiere f\left( x \right)f\ddot ur x \in S

Innere - Punkte - Verfahren für konvexe Programme

mit einer abgeschlossenen Menge S ⊂ ℝ n . Dabei setzen wir zunachst nur die Stetigkeit von f: ℝ n → ℝ voraus.