Bernd Schips

Ein kleines gesamtwirtschaftliches Modell als Übungsbeispiel

Zwei Teilnehmer der Einfuhrungsvorlesung im SS 89 an der Hochschule St. Gallen (Claudia Wetter, Robert Bill) haben das folgende Modell fur die schweizerische Volkswirtschaft entwickelt. Es basiert auf Jahresdaten von 1973 bis 1988 aus der Nationalen Buchhaltung und statistischen Angaben der Schweizerischen Nationalbank.

Modelle mit Fehlern in den Variablen

Zur Illustration wird hier zunachst ein ganz einfaches Modell

Erläuterungen zu den Begriffen ’ökonometrisches Modell’ und ’ökonometrische Struktur’

{y_t} = {\beta _1} + {\beta _2}{x_t} + {u_t},\;t = 1,...,T,

Einige praktische Beispiele

betrachtet. Die Variablen yt und xt sollen jetzt jedoch nur fehlerbehaftet beobachtet werden konnen. Die beobachteten Grossen y t * und x t * setzen sich aus dem jeweils ‚wahren’ Wert yt und xt und einem stochastischen Beobachtungsfehler et bzw. ηt zusammen:

Rekursive und interdependente Modelle

\begin{array}{*{20}{c}} {y_t^*{\mkern 1mu} = {\mkern 1mu} {y_{t{\kern 1pt} }} + {\mkern 1mu} {\varepsilon _t}} \\ {x_t^*{\mkern 1mu} = {x_t}{\mkern 1mu} + {\mkern 1mu} {\eta _t}.} \end{array}

Modelle mit qualitativen und begrenzt abhängigen Variablen

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