Julián de la Horra Navarro

Existencia de reglas de decisión con mínimo riesgo R-e

SummaryR-∈ criterion is considered in an decision problem (Θ, D*, R). Some considerations are made for the case in which the parameter space Θ is finite and is finally finally the existence of a decision rule with the minimumR-∈ risk, when the risk set is closed from below and bounded.R-e criterion is considered in a decision problem (T, D*, R). Some considerations are made for the case in which the parameter space T is finite. Finally the existence of a decision rule with the minimum R-e risk is examined, when the risk set is closed from below and bounded

Sobre la caracterización del criterio R-e en ambiente de incertidumbre

Se considera el criterio R-e en ambiente de incertidumbre y se consigue una caracterizacion de dicho criterio en las regiones {(a1, ..., an) I Rn / ai(1) = ... = ai(n)}, (siendo n el numero de elementos del espacio parametrico T) utilizando los axiomas de Milnor que verifica el R-e y un axioma adicional de invariancia por transformaciones monotonas. Se comprueba ademas que el criterio queda caracterizado, por esos axiomas, en todo Rn, para n = 2 y n = 3, quedando abierto el problema en el caso generalResumenSe considera el criterioR-∈ en ambiente de incertidumbre, y se consigue una caracterización de dicho criterio en las regiones {(a1,..., an ∈ ℝn/ai(1) ⩽...⩽ ⩽ai(n)}, (siendon el número de elementos del espacio paramétrico Θ) utilizando los axiomas de Milnor que verifica elR-∈ y un axioma adicional de invariancia por transformaciones monótonas. Se comprueba además que el criterio queda caracterizado, por esos axiomas, en todo ℝn, paran=2 yn=3, quedando abierto el problema en el caso general.