Fernanda Maria Müller

Análise da satisfação dos usuários em um hospital universitário

Este e um estudo exploratorio descritivo de abordagem quantitativa cujo objetivo foi o de analisar o grau de satisfacao dos usuarios internados no pronto socorro de um hospital universitario da regiao central do Rio Grande do Sul. A amostra constituiu-se de 167 pacientes e a coleta de dados foi realizada no periodo de abril a outubro de 2011 por meio de questionario adaptado de Pena (2010). Os resultados permitem concluir que os usuarios estao satisfeitos com os servicos prestados pelas equipes de enfermagem, medica e de nutricao, e insatisfeitos com algumas variaveis relativas a insfraestrutura e ao ambiente do pronto socorro.

Spillover de liquidez entre distintas regiões geográficas: uma análise de wavelets

OBJETIVO O objetivo deste trabalho e identificar spillovers de liquidez entre Estados Unidos e as regioes da America Latina, Asia, PIGGS (Europa) e Tops (Europa), durante o periodo de 06 de janeiro de 2005 a 03 de junho de 2014, em diferentes escalas. METODOLOGIA A metodologia utilizada consiste em decompor em escalas, por meio do metodo de wavelets, os indices de iliquidez de cada regiao analisada. Nas escalas foi computado o indice de correlacao entre cada par de indices. Com o intuito de analisar os efeitos da crise sobre a liquidez de cada regiao, a amostra foi dividida em periodos de nao crise e de crise. RESULTADOS E CONCLUSOES Com a analise identificou-se que a associacao entre os indices de iliquidez e distinta de acordo com a escala e o periodo analisado. Nota-se que a associacao entre os indices de iliquidez de cada regiao e mais intensificada em periodos de crise. Em escalas menores percebe-se menor associacao. IMPLICACOES PRATICAS A partir dos resultados dessa pesquisa, e possivel verificar o distinto comportamento dos investidores em atividade especulativa e de investimento. Alem disso, notam-se os efeitos das duas ultimas crises sobre a transmissao de liquidez entre as regioes. Como principais implicacoes praticas desse trabalho, tem-se a proposicao de um indice de iliquidez para diferentes regioes. Alem da possibilidade dos investidores analisarem a dinâmica da liquidez em distintas escalas, para fundamentarem suas estrategias de negociacao em distintos periodos de tempo. PALAVRAS-CHAVE Spillover de iliquidez, wavelets, crise.   LIQUIDITY SPILLOVER BETWEEN DIFFERENT REGIONS GEOGRAPHICALS: AN ANALYSIS OF WAVELETS OBJECTIVE This study aimed to identify the liquidity spillovers between the United States and the regions of Latin America, Asia, PIGGS (Europe) and Tops (Europe) for the period of 06 January 2005 to June 3, 2014, in different time scales. METHODOLOGY The methodology consists in decomposing into scales through the wavelet method of the illiquidity indexes of each region. In each pair of indexes the correlation coefficient was computed. With the purpose of analyze the effects of the crisis on the liquidity of each region divided the sample into periods of non-crisis and crisis. RESULTS AND CONCLUSIONS According the identified results it is observed that the association between illiquidity index is distinct in different scales and periods analyzed. Note that the association between illiquidity indices for each region is intensified during periods of crisis. In finest scales the association is smaller. PRACTICAL IMPLICATIONS From the results of this research, we observed different behavior of investors in speculative activity and investment activity. Furthermore, we note effects of the crisis on transmission of liquidity among the regions. The main practical implications of this work, is the proposition of an illiquidity index for different regions. Besides the possibility of the investors analyzes the dynamics of liquidity in different scales, for help their trading strategies in different periods. KEYWORDS Spillover of illiquidity, wavelets, crisis.

DYNAMIC CONDICIONAL QUASICORRELATION OF THE SPOT AND FUTURE MARKETS VOLATILITY

This paper aim is analyze the spillover information effect and dynamic conditional quasicorrelation volatility between spot and future market in Brazil, Germany and United States. In this purpose, it was estimated three bivariate GARCH-DCC models to Ibovespa, DAX, S&P500 and it is future contracts. The results indicate that de spot market is affected by the past informations from their own returns and their future market returns in all indices analyzed but DAX. About the volatility, the dynamic correlation volatility between spot and future market is very strong in all three cases.